Что такое VWAP?
Volume Weighted Average Price (VWAP) – это торговый бенчмарк, используемый для определения средней цены, по которой торговался актив в течение дня, на основе цены и объема. Его в основном используют институциональные инвесторы для исполнения крупных ордеров без значительного влияния на рыночную цену. VWAP не является прогностическим индикатором; это мера исторической ценовой активности. Он дает представление о 'справедливой' цене для ценной бумаги, учитывая объем торгов на каждом уровне.
Как это работает
VWAP вычисляется путем суммирования типичной цены (максимум + минимум + закрытие / 3), умноженной на объем для каждой сделки, а затем деления на общий объем торгов за указанный период. TradingView автоматически вычисляет это за вас. По сути, он придает больший вес ценам, где был осуществлен больший объем торгов. Цена выше VWAP предполагает покупательское давление, а цена ниже – продающее давление.
Торговые сигналы
Трейдеры используют VWAP для различных сигналов. Пересечение *выше* VWAP может быть бычьим сигналом, предполагающим потенциальные возможности для покупки. И наоборот, пересечение *ниже* VWAP может быть медвежьим сигналом, указывающим на потенциальные возможности для продажи. Некоторые трейдеры используют VWAP как динамический уровень поддержки и сопротивления. Институциональные трейдеры часто стремятся исполнять ордера *на или ниже* VWAP, чтобы продемонстрировать хорошее исполнение.
Базовые настройки
В TradingView у VWAP минимальные настройки. Вы можете настроить период (обычно 'Daily' для внутридневной торговли). Цвет по умолчанию можно изменить для визуальных предпочтений. Вы также можете настроить стиль линии (сплошная, пунктирная и т.д.). Поэкспериментируйте с разными таймфреймами, чтобы увидеть, как VWAP ведет себя на различных графиках. Помните о комбинировании VWAP с другими индикаторами для подтверждения.
